Einen Steinwurf von der Plaza Mayor entfernt lockt die Markthalle, eine sehenswerte Konstruktion aus Eisen und Glas aus dem Jahr 1916, die heute viel eher ein Gourmettempel ist als ein Markt. Durch die gastronomische Vielfalt Spaniens kann man sich an den Ständen durchprobieren. Tapas, Salate, Käse, Meeresfrüchte, Patisserien, Spanische Weine und Cavas. Ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm und Verkostungen befördern zusätzlich den Besucheransturm. Er schmeckt überall in Madrid, der berühmte und teure Jámon de Belotta vom Ibérico-Schwein, der seinen Wohlgeschmack dem Umstand verdankt, dass die Schweine freilaufend sich von Eicheln und Kräutern ernähren. Besonders köstlich mundet er am Stand von Carrasco Guijuelo, wo sich auch die Sterneköche eindecken.